Día De Comercio Promedio Móvil Exponencial

Medias Móviles: Estrategias 13 por Casey Murphy. Analista senior de ChartAdvisor Diferentes inversores utilizan medias móviles para diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta de análisis, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, así presentar algunos diversos tipos de estrategias - incorporarlos a su estilo de negociación depende de usted crossover Un cruce es el tipo más básico de la señal y se ve favorecida entre muchos comerciantes, ya que elimina toda emoción. El tipo más básico de cruce es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de una media móvil y se cierra en el otro. cruces de precios son utilizados por los comerciantes para identificar los cambios en el impulso y se pueden utilizar como una entrada de base o estrategia de salida. Como se puede ver en la figura 1, una cruz debajo de un promedio móvil puede indicar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente será utilizado por los comerciantes como una señal para cerrar todas las posiciones largas existentes. A la inversa, un cierre por encima de la media móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de cruce se produce cuando un promedio de corto plazo cruza a través de un medio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el impulso se está desplazando en una dirección y que un fuerte movimiento es probable acercando. Se genera una señal de compra cuando la media a corto plazo cruza por encima de la media a largo plazo, mientras que una señal de venta se desencadena por un promedio de cruce de corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en el gráfico a continuación, esta señal es muy objetivo, que es por qué es tan popular. Crossover triples y la cinta de media móvil de las medias móviles adicionales se añaden a la tabla para aumentar la validez de la señal. Muchos operadores colocar las medias móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperar a que el promedio de cinco días cruza a través de los demás esto es generalmente el signo compra primario. A la espera de media the10 días para cruzar por encima de la media de 20 días se utiliza a menudo como una confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. Aumentar el número de medias móviles, como se ve en el método de triple cruce, es una de las mejores formas de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continuará. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si se mantenía la adición de medias móviles Algunas personas argumentan que si una media móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta de media móvil. Como se puede ver en el gráfico a continuación, muchas medias móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todas las medias móviles se están moviendo en la misma dirección, se dice que la tendencia a ser fuerte. Los retrocesos se confirman cuando los promedios cruzan y la cabeza en la dirección opuesta. La capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más corto sea los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible será la media es de leves cambios de precios. Una de las cintas más comunes comienza con una de 50 días de media móvil y añade promedios en incrementos de 10 días hasta el final promedio de 200. Este tipo de medio es bueno en la identificación de las tendencias a largo plazo / reversiones. Filtros Un filtro es una técnica utilizada en el análisis técnico para aumentar la confianza de los alrededor de un cierto tipo de comercio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de la media móvil y es al menos 10 por encima de la media antes de hacer un pedido. Esto es un intento de hacer que el cruce es válido y para reducir el número de señales falsas. El inconveniente de depender de filtros demasiado es que parte de la ganancia viene dada y que podría conducir a la sensación como usted ha perdido el tren. Estos sentimientos negativos se reducirá con el tiempo a medida que ajusta constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que permitirá que usted pueda invertir con confianza. Media Móvil de sobres Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica el trazado de dos bandas en torno a una media móvil, escalonados por una tasa específica. Por ejemplo, en el siguiente cuadro, un sobre 5 se coloca alrededor de una media móvil de 25 días. Los operadores observarán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de soporte o resistencia. Observe cómo el movimiento, a menudo cambia de dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un movimiento de los precios más allá de la banda puede ser señal de un período de agotamiento, y los operadores estarán atentos a una reversión hacia el centro average. Exponential Media Móvil - EMA Carga del reproductor. ROMPIENDO Media Móvil Exponencial - EMA El 12 y 26 días EMA son los promedios más populares a corto plazo, y que se utilizan para crear indicadores como la divergencia media móvil de convergencia (MACD) y el oscilador de precios porcentaje (PPO). En general, el de 50 y 200 días EMA se utilizan como señales de tendencias a largo plazo. Los comerciantes que emplean el análisis técnico se encuentran las medias móviles muy útil e interesante cuando se aplica correctamente, pero crear el caos cuando se utiliza incorrectamente o mal interpretado. Todos los promedios móviles de uso común en el análisis técnico son, por su propia naturaleza, indicadores de retraso. En consecuencia, las conclusiones extraídas de la aplicación de una media móvil a un gráfico de mercado en particular deben ser para confirmar un movimiento del mercado o para indicar su fuerza. Muy a menudo, en el momento en una línea de indicador de media móvil ha hecho un cambio para reflejar un cambio significativo en el mercado, el punto óptimo de entrada en el mercado ya ha pasado. Un EMA sirve para aliviar este dilema en cierta medida. Debido a que el cálculo de la EMA pone más peso en los últimos datos, se abraza a la acción del precio un poco más fuerte y por lo tanto reacciona más rápido. Esto es deseable cuando un EMA se utiliza para derivar una señal de entrada de comercio. La interpretación de la EMA Al igual que todos los indicadores de media móvil, que son mucho más adecuados para los mercados de tendencias. Cuando el mercado está en una tendencia alcista fuerte y sostenida. la línea del indicador EMA también mostrará una tendencia alcista y viceversa para una tendencia a la baja. Un comerciante vigilantes no sólo prestar atención a la dirección de la línea EMA, sino también la relación de la velocidad de cambio de un bar a otro. Por ejemplo, ya que la acción del precio de una fuerte tendencia alcista comienza a aplanarse y revertir, la tasa de cambio EMA de una barra a la siguiente comenzará a disminuir hasta el momento en que la línea indicadora se aplana y la tasa de cambio es cero. Debido al efecto de retraso, en este punto, o incluso unos pocos compases antes, la acción del precio ya debería haber revertido. Por lo tanto, se deduce que la observación de una disminución constante de la tasa de cambio de la EMA podría sí mismo ser utilizado como un indicador de que podrían contrarrestar aún más el dilema causado por el efecto de retraso de medias móviles. Usos comunes de la EMA EMA se utilizan comúnmente en conjunción con otros indicadores significativos para confirmar los movimientos del mercado y para medir su validez. Para los comerciantes que negocian intradía y los mercados de rápido movimiento, la EMA es más aplicable. Muy a menudo los comerciantes utilizan EMA para determinar un sesgo de operación. Por ejemplo, si un EMA en un gráfico diario muestra una fuerte tendencia al alza, una estrategia operadores intradía puede ser para el comercio sólo desde el lado largo en una chart. How intradía a utilizar medias móviles promedios nos ayudan a definir en primer lugar la tendencia y el segundo en movimiento , para reconocer los cambios en la tendencia. Eso es. No hay nada más que ellos son buenos. Cualquier otra cosa es sólo una pérdida de tiempo. Yo no será entrar en los detalles morbosos sobre la forma en que se construyen. Hay cerca de un trillón de sitios web que explicarán la matemática maquillaje de ellos. La enfermedad le hace eso por su cuenta un día, cuando usted es muy aburrido de su mente, pero lo único que tienes que saber es que una línea de media móvil es sólo el precio medio de un stock con el tiempo. Eso es. Las dos medias móviles que utilizo dos medias móviles: la media móvil simple de 10 periodo (SMA) y el período de 30 de media móvil exponencial (EMA). Me gusta usar una más lenta y una más rápida. ¿Por qué Porque cuando el uno más rápido (10) cruza sobre el uno más lento (30), a menudo será una señal de cambio de tendencia. Veamos un ejemplo: Se puede ver en el gráfico anterior cómo estas líneas pueden ayudar a definir las tendencias. En el lado izquierdo de la tabla 10 el SMA está por encima del 30 EMA y la tendencia es hacia arriba. El SMA 10 cruza por debajo de la EMA 30 a mediados de agosto, y la tendencia es hacia abajo. Luego, el 10 de SMA cruza una copia de seguridad a través de la EMA 30 en septiembre y la tendencia es de nuevo - y se mantiene durante varios meses después. Estas son las reglas: Enfoque en las posiciones largas únicamente cuando el SMA 10 está por encima del 30 EMA. Centrarse en las posiciones cortas sólo cuando el SMA 10 está por debajo del 30 EMA. Es imposible encontrar nada más simple que eso y que le mantendrá siempre en el lado derecho de la tendencia Tenga en cuenta que las medias móviles sólo funcionan bien cuando una acción es una tendencia - no cuando están en un rango de cotización. Cuando una acción (o el propio mercado) se vuelve descuidado entonces puede ignorar medias móviles - que no trabajará Estas son las cosas importantes a tener en cuenta (para las posiciones largas - reverse para las posiciones cortas.): El 10 de SMA debe estar por encima del 30 EMA. Debe haber un montón de espacio entre las medias móviles. Los dos medias móviles deben ser inclinados hacia arriba. El promedio móvil de 200 período de la media móvil de 200 se utiliza para territorio toro separado del territorio oso. Los estudios han demostrado que al centrarse en las posiciones largas por encima de esta línea y las posiciones cortas por debajo de esta línea le puede dar una ligera ventaja. Usted debe agregar este promedios móviles de todas sus cartas en todos los marcos de tiempo. Sí. gráficos semanales, gráficos diarios, y intradía (15 min, 60 min) gráficos. La media móvil de 200 es la media móvil más importante a tener en una tabla de valores. Usted se sorprenderá de cuántas veces una acción va a invertir en esta área. Use esto para su ventaja Además, al escribir las exploraciones de los stocks, puede utilizar esto como un filtro adicional para encontrar posibles configuraciones largas que están por encima de esta línea y posibles configuraciones cortas que están por debajo de esta línea. Soporte y resistencia Contrariamente a la creencia popular, las acciones no encuentran apoyo o chocar con la resistencia de las medias móviles. Muchas veces se oye comerciantes dicen, Hey, mira esta población Rebotó de los 50 días de media móvil ¿Por qué una acción de rebote de repente fuera de una línea que parte operador puso en una carta común que no tendría. Una acción sólo se va a recuperar (si quieres llamarlo así) fuera de los niveles de precios significativas que se produjeron en el pasado - no una línea en un gráfico. Las acciones sean revertidas (arriba o abajo) a niveles de precios que se encuentran en las proximidades de las medias móviles populares pero no invertir en la propia línea. Así, supongamos que usted está buscando en una tabla y se ve la acción de retroceder a, digamos, la media móvil de periodo 200. Mira los niveles de precios en la carta que resultó ser de soporte o resistencia importantes áreas en el pasado. Esas son las áreas en las que la acción es probable que reverse. Trading Estrategias Análisis Técnico Si usted tenía un indicador para el análisis técnico de Trading ¿cuál sería participé en un seminario de comercio este fin de semana pasado donde he demostrado algunas estrategias a unos 1.000 comerciantes. La pregunta me pidieron más una y otra vez por al menos 20 participantes era proporcionar mi indicador preferido para el comercio de las estrategias de análisis técnico. Mi explicación es bastante simple el mejor indicador es el que se adapta el tipo de entorno de mercado que se están negociando actualmente. A pesar de que mi respuesta era exacta y correcta, me di cuenta de que mi respuesta era demasiado vaga y didn8217t satisfacer la curiosidad de la mayoría de los comerciantes. Después de que terminó el seminario me pidieron por última vez una pregunta ligeramente diferente. La pregunta era 8220if tuviera que elegir sólo un indicador de análisis técnico, ¿cuál sería el indicador de media móvil Mi respuesta fue rápido y rápido, que sería la media móvil exponencial de 20 días. La media móvil exponencial es una variación de una media móvil simple. Antes de los ordenadores fueron ampliamente utilizados para el análisis de mercado, los comerciantes se basó en indicadores promedio móvil simple porque eran fácil y simple de calcular. Para calcular una media móvil simple de 10 días, sólo tiene que añadir los precios de cierre de los últimos 10 días y se divide por 10. El promedio móvil de 20 días se calcula sumando los precios de cierre durante un período de 20 días y se divide por 20, y pronto. Como los comerciantes comenzaron a utilizar los ordenadores en los años setenta, que querían encontrar maneras de hacer mejoras a la media móvil, más específicamente querían encontrar una manera de crear menos retraso entre el mercado que estaban analizando y el indicador. La media móvil simple no era lo suficientemente rápido para reaccionar a los cambios de mercado volátiles. Los comerciantes querían un indicador de que era similar a una media móvil simple pero sería poner más peso en la acción reciente de los precios y menos en la acción del precio pasado. Se puede ver en este ejemplo de cómo la media móvil simple reacciona mucho más lento que la acción del precio de la media móvil exponencial. Esta es la razón principal por la mayoría de los comerciantes a corto plazo y los comerciantes del día utilizan la media móvil exponencial en lugar del sencillo. Observe cómo la línea roja es más dinámico que La Línea Verde Ven a ver otro ejemplo de cómo la media móvil exponencial es más rápido para reaccionar cuando se realicen las tendencias de análisis técnico. En este se puede ver cuánto más rápido de la media móvil exponencial reacciona a la acción de volverse hacia arriba. La media móvil simple apenas se mueve mientras que la población está ganando impulso sustancial hacia arriba. La línea verde se mueve apenas Mientras Stock coge impulso sustancial Arriba La mejor manera de utilizar la media móvil exponencial Durante los próximos días y te mostraré un método de negociación completa que creé hace varios años que se basa en el indicador de media móvil exponencial. Desde la media móvil exponencial es muy dinámico y responde bien a los cambios recientes en los precios, que tienden a utilizarlo para operar las estrategias Pullback o de retroceso. Lo primero que hay que hacer es ajustar la media móvil exponencial de 20 días. El 20 por día es un buen punto de partida para acciones más volátiles, los futuros y los mercados de divisas. Si usted es el día de comercio, utilizar 20 bares en lugar de 20 días. Después de ajustar la configuración que desea encontrar un mercado de valores u otro that8217s negociación sustancialmente por encima de la media móvil exponencial de 20 días. El aún más el precio está lejos de la media, mejor. Se puede ver en este ejemplo hasta qué punto la acción cotiza por encima de la media móvil. Este es un gran filtro para la búsqueda de acciones u otros mercados que están en tendencia fuerte. Piensa que no hay acciones u otros mercados que están aumentando drásticamente lejos de la EMA El siguiente paso es controlar la población o mercado que se están negociando y esperar a que el mercado para el comercio completamente por debajo de la MME de 20 días. Este ejemplo le muestra exactamente lo que quiero decir. Usted quiere asegurarse de que el alto no está tocando el EMA y es el comercio por completo por debajo de ella. El archivo se recuperó y en unos pocos días Gotas Completamente dentro del la EMA El siguiente paso después de la acción u otro mercado que se están negociando gotas completamente por debajo de la MME de 20 días es de esperar que el mercado para el comercio una vez más completamente por encima de la EMA de 20 días. Se puede ver cómo la población sólo se redujo durante unos días antes de la reanudación de la tendencia dominante, lo que es una buena señal. Si la acción era permanecer por debajo de la media de más de una semana probablemente estaría un poco preocupado por un impulso permanente. El movimiento por debajo de la media móvil fue de corta duración Aquí es cómo todo el diagrama de radiación tiene en uno continúa la carta. Usted puede obtener una buena idea de cómo filtra el EMA 20 días mercados con fuerte tendencia y lo más importante, cómo se identifica retrocesos lejos de la tendencia principal. Usted puede ver el proceso completo de esta tabla Mañana, voy a demostrar cómo introducir correctamente los pedidos utilizando este método, la forma de calcular los niveles de stop loss y cómo medir su meta de ganancias también. Esto va a ser una semana muy ocupada, así que prepárese para aprender una de mis estrategias favoritas de negociación a corto plazo. La Conclusión Espero que vea por qué el EMA de 20 días está uno de los indicadores más flexibles para el comercio de las estrategias de análisis técnico. Manténgase en sintonía para la sesión de mañana te prometo que será un gran uno. Por Promedios de Scott Roger Superior Trainer Mercado GeeksMoving - simple y exponencial Medias Móviles - simple y exponencial Introducción Medias móviles suavizan los datos de precios para formar una tendencia siguiente indicador. Ellos no predicen la dirección del precio, sino que definen la dirección de la corriente con un desfase. Las medias móviles se quedan, ya que se basan en los precios del pasado. A pesar de este retraso, los promedios móviles ayudan a la acción del precio lisa y filtrar el ruido. También forman los bloques de construcción para muchos otros indicadores y superposiciones de técnicas, tales como las Bandas de Bollinger. MACD y el Oscilador McClellan. Los dos tipos más populares de las medias móviles son la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). Estas medias móviles se pueden utilizar para identificar la dirección de la tendencia o definir de soporte y resistencia posibles niveles. Here039s un gráfico tanto con un SMA y un EMA en él: Cálculo Media Móvil Simple una media móvil simple se forma calculando el precio medio de un valor en un número específico de períodos. La mayoría de las medias móviles se basan en precios de cierre. A 5 días de media móvil simple es la suma de cinco días de los precios de cierre dividido por cinco. Como su nombre lo indica, una media móvil es un promedio que se mueve. Los datos antiguos se deja caer como viene disponga de nuevos datos. Esto hace que el medio para mover a lo largo de la escala de tiempo. A continuación se muestra un ejemplo de un 5-día de la mudanza evolución media de tres días. El primer día de la media móvil simple cubre los últimos cinco días. El segundo día de la media móvil cae el primer punto de datos (11) y añade el nuevo punto de datos (16). El tercer día de la media móvil continúa dejando caer el primer punto de datos (12) y añadir el nuevo punto de datos (17). En el ejemplo anterior, los precios aumentan gradualmente del 11 al 17 sobre un total de siete días. Observe que el promedio móvil también se eleva del 13 al 15 durante un período de cálculo de tres días. Observe también que cada valor promedio móvil está justo debajo del último precio. Por ejemplo, el promedio móvil para el día uno es igual a 13 y el último precio es de 15. Los precios de las anteriores cuatro días eran más bajos y esto hace que el promedio móvil de retraso. Móvil exponencial de las medias móviles exponenciales de cálculo de promedios reducir el retraso mediante la aplicación de un mayor peso a los precios recientes. La ponderación aplicada al precio más reciente depende del número de períodos de la media móvil. Hay tres pasos para el cálculo de una media móvil exponencial. En primer lugar, el cálculo de la media móvil simple. Una media móvil exponencial (EMA) tiene que empezar en alguna parte por lo que una media móvil simple se utiliza como el period039s anteriores EMA en el primer cálculo. En segundo lugar, calcular el multiplicador de ponderación. En tercer lugar, el cálculo de la media móvil exponencial. La fórmula a continuación es para una EMA 10 días. Un período de 10 de media móvil exponencial se aplica una ponderación 18.18 al precio más reciente. Un EMA de 10 periodos también se puede llamar un EMA 18.18. Un EMA de 20 periodos se aplica un 9,52 con un peso al precio más reciente (2 / (201) 0,0952). Observe que la ponderación para el período de tiempo más corto es más que la ponderación para el período de tiempo más largo. De hecho, la ponderación reduce a la mitad cada vez que se duplica el período de media móvil. Si quiere un porcentaje específico para un EMA, puede utilizar esta fórmula para convertirlo en períodos de tiempo y luego entrar en ese valor que el parámetro EMA039s: A continuación se muestra un ejemplo de hoja de cálculo de un 10 días de media móvil simple y un 10- días de media móvil exponencial de Intel. medias móviles simples son claros y requieren poca explicación. El promedio de 10 días, simplemente se mueve como nuevos precios estén disponibles y los precios antiguos entrega. La media móvil exponencial comienza con el simple valor promedio móvil (22.22) en el primer cálculo. Después de la primera cálculo, la fórmula normal de toma el control. Debido a un EMA comienza con una media móvil simple, su verdadero valor no se dio cuenta hasta 20 o más períodos más tarde. En otras palabras, el valor de la hoja de cálculo Excel puede diferir del valor de la gráfica debido al período de revisión retrospectiva corto. Esta hoja de cálculo sólo se remonta a 30 periodos, lo que significa que el efecto de la media móvil simple de 20 periodos ha tenido a disiparse. Stockcharts se remonta al menos 250 puntos (típicamente mucho más) para sus cálculos para los efectos de la media móvil simple en el primer cálculo se han disipado totalmente. El Lag Factor Cuanto más larga sea la media móvil, más el retraso. A 10 días de media móvil exponencial abrazará precios bastante estrecha y poco después de girar a su vez los precios. promedios móviles de corto son como barcos de alta velocidad - ágil y rápida a los cambios. Por el contrario, una media móvil de 100 días contiene una gran cantidad de datos del pasado que lo frena. medias móviles ya son como los petroleros océano - letárgicos y lentos para el cambio. Se necesita un movimiento de precios más amplia y duradera para un 100 días de media móvil para cambiar de rumbo. El gráfico anterior muestra el 500 ETF SampP con unos 10 días siguientes EMA cerca los precios y una media móvil de 100 días de molienda superior. Incluso con el descenso enero-febrero, los 100 días SMA llevó a cabo el curso y no se volvió hacia abajo. El 50-días de SMA encaja en algún lugar entre el día 10 y 100 medias móviles cuando se trata de el factor de desfase. Simple vs móvil exponencial Promedios A pesar de que existen claras diferencias entre los promedios móviles simples y medias móviles exponenciales, uno no es necesariamente mejor que el otro. las medias móviles exponenciales tienen menos retraso y son por lo tanto más sensibles a los precios recientes - y los cambios de precios recientes. las medias móviles exponenciales a su vez, antes de medias móviles simples. medias móviles simples, por otra parte, representan un verdadero medio de los precios para todo el período de tiempo. Como tal, las medias móviles simples pueden ser más adecuados para identificar niveles de soporte o resistencia. Mover preferencia promedio depende de los objetivos, el estilo analítico y horizonte temporal. Cartistas deben experimentar con ambos tipos de medias móviles, así como diferentes marcos de tiempo para encontrar el mejor ajuste. La siguiente tabla muestra IBM con el SMA de 50 días en rojo y la EMA de 50 días en verde. Tanto alcanzó su punto máximo a finales de enero, pero la disminución de la EMA fue más acusado que el de la media móvil. La EMA se presentó a mediados de febrero, pero el SMA continuó inferior hasta finales de marzo. Observe que el SMA se presentó más de un mes después de la EMA. Longitudes y plazos La longitud de la media móvil depende de los objetivos analíticos. promedios móviles de corto (5-20 períodos) son los más adecuados para las tendencias y el comercio a corto plazo. Cartistas interesados ​​en las tendencias a mediano plazo optaría por promedios móviles más largo, que podría extenderse 20-60 períodos. Los inversores a largo plazo preferirán las medias móviles con 100 o más períodos. Algunas longitudes medias móviles son más populares que otros. El promedio móvil de 200 días es quizás el más popular. Debido a su longitud, se trata claramente de una media móvil a largo plazo. A continuación, el promedio móvil de 50 días es muy popular por la tendencia a medio plazo. Muchos chartistas utilizan los promedios de 50 días y 200 días en movimiento juntos. A corto plazo, un promedio móvil de 10 días fue muy popular en el pasado porque era fácil de calcular. Uno simplemente añaden los números y se trasladó el punto decimal. Tendencia de identificación Las mismas señales se pueden generar utilizando las medias móviles simples o exponenciales. Como se señaló anteriormente, la preferencia depende de cada individuo. Estos ejemplos a continuación usarán ambas medias móviles simple y exponencial. El término promedio móvil se aplica tanto a los promedios móviles simple y exponencial. La dirección de la media móvil transmite información importante acerca de los precios. Una media móvil levantamiento muestra que los precios están aumentando en general. Una media móvil caída indica que los precios, en promedio, están cayendo. Un creciente movimiento promedio a largo plazo refleja una tendencia alcista a largo plazo. Un movimiento a largo plazo promedio caer refleja una tendencia a la baja a largo plazo. El gráfico anterior muestra 3M (MMM) con 150 días de media móvil exponencial. Este ejemplo muestra lo bien que funcionan las medias móviles cuando la tendencia es fuerte. El 150 días EMA rechazó en noviembre de 2007 y de nuevo en enero de 2008. Tenga en cuenta que se tomó un descenso del 15 para invertir el sentido de esta media móvil. Estos indicadores rezagados identificar las inversiones de tendencia que se producen (en el mejor) o después de que se produzcan (en el peor). MMM continuó inferior en marzo de 2009 y luego aumentó 40-50. Observe que la EMA de 150 días no apareció hasta después de este aumento. Una vez que lo hizo, sin embargo, continuó MMM más alta de los próximos 12 meses. Las medias móviles funcionan de manera brillante en las tendencias fuertes. Crossover dobles medias móviles se pueden utilizar juntos para generar señales de cruce. En el análisis técnico de los mercados financieros. John Murphy llama a este método de entrecruzamiento doble. cruces dobles implican una media móvil relativamente corta y una media relativamente larga en movimiento. Al igual que con todas las medias móviles, la longitud general de la media móvil define el marco temporal para el sistema. Un sistema que utiliza un EMA de 5 días y de 35 días EMA se consideraría a corto plazo. Un sistema que utiliza un 50-días de SMA y 200 días SMA se considerará a medio plazo, tal vez incluso a largo plazo. Un cruce alcista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por encima de la media móvil más larga. Esto también se conoce como una cruz de oro. Un cruce bajista se produce cuando los más cortos en movimiento cruza por debajo de la media móvil más larga. Esto se conoce como un centro muerto. Cruces del promedio móvil producen señales relativamente tarde. Después de todo, el sistema utiliza dos indicadores de retraso. Cuanto más largo sea el período de media móvil, mayor es el retraso en las señales. Estas señales funcionan muy bien cuando una buena tendencia se afianza. Sin embargo, un sistema de cruce de media móvil producirá una gran cantidad de señales falsas en la ausencia de una tendencia fuerte. También hay un método de cruce de triple que consiste en tres medias móviles. Una vez más, se genera una señal cuando la media móvil más corto cruza las dos medias ya en movimiento. Un simple sistema triple cruce podría implicar 5 días, 10 días y 20 días de medias móviles. El gráfico anterior muestra Home Depot (HD) con una EMA de 10 días (verde línea de puntos) y EMA de 50 días (línea roja). La línea de color negro es el cierre diario. El uso de un cruce de media móvil habría dado lugar a tres señales falsas antes de coger un buen comercio. La EMA de 10 días se rompió por debajo de la EMA de 50 días a finales de octubre (1), pero esto no duró mucho como el de 10 días se trasladó de nuevo por encima de mediados de noviembre (2). Esta cruz duró más tiempo, pero el siguiente cruce bajista en enero (3) se produjo cerca de los niveles finales de los precios de noviembre, lo que resulta en otro whipsaw. Este cruce bajista no duró mucho tiempo como el EMA de 10 días se trasladó de nuevo por encima de los 50 días a los pocos días (4). Después de tres malas señales, la cuarta señal presagiaba un fuerte movimiento mientras que la acción avanza sobre 20. Hay dos robos de balón aquí. En primer lugar, cruces son propensos a whipsaw. Un filtro de precio o tiempo se puede aplicar para ayudar a prevenir señales falsas. Los comerciantes pueden requerir el cruce de una duración de 3 días antes de actuar o exigir la EMA de 10 días para pasar por encima / debajo de la MME de 50 días por una cierta cantidad antes de actuar. En segundo lugar, MACD se puede utilizar para identificar y cuantificar estos cruces. MACD (10,50,1) mostrará una línea que representa la diferencia entre las dos medias móviles exponenciales. MACD se vuelve positivo durante una cruz de oro y negativa durante una cruz muertos. El oscilador Porcentaje Precio (PPO) puede ser utilizado de la misma manera para mostrar las diferencias porcentuales. Tenga en cuenta que el MACD y el PPO se basan en promedios móviles exponenciales y no coincidirán con las medias móviles simples. Este gráfico muestra Oracle (ORCL) con el de 50 días EMA, EMA de 200 días y el MACD (50,200,1). Había cuatro cruces del promedio móvil durante un período de 2 1/2 años. Los tres primeros dieron lugar a señales falsas o oficios mal. Una tendencia sostenida comenzó con el cuarto cruce como ORCL avanzó a mediados de los años 20. Una vez más, cruces del promedio móvil funcionan muy bien cuando la tendencia es fuerte, pero producen pérdidas en la ausencia de una tendencia. Precio crossover Las medias móviles también se pueden utilizar para generar señales con cruces de precios simple. Una señal de fortaleza se genera cuando los precios se mueven por encima de la media móvil. Una señal bajista se genera cuando los precios se mueven por debajo de la media móvil. cruces de precios se pueden combinar con el comercio dentro de la tendencia más grande. El promedio móvil más larga marca la pauta de la tendencia más grande y la media móvil más corta se utiliza para generar las señales. Uno buscaría cruces de precios alcistas sólo cuando los precios ya está por encima de la media móvil más larga son. Esta sería la negociación en armonía con la tendencia más grande. Por ejemplo, si el precio está por encima de la media móvil de 200 días, los chartistas serían sólo se centran en las señales cuando el precio se mueve por encima de los 50 días de media móvil. Obviamente, un movimiento por debajo de la media móvil de 50 días precedería una señal de este tipo, pero este tipo de cruces bajistas sería ignorado porque la tendencia más grande es hacia arriba. Un cruce bajista simplemente sugerir una retirada dentro de una tendencia alcista más grande. Una cruz de nuevo por encima de la media móvil de 50 días sería una señal de un repunte de los precios y la continuación de la tendencia alcista más grande. La siguiente tabla muestra Emerson Electric (EMR) con el EMA de 50 días y 200 días EMA. La acción se movió arriba y se mantenía por encima de la media móvil de 200 días en agosto. Había depresiones por debajo de la MME de 50 días a principios de noviembre y de nuevo a principios de febrero. Los precios se movieron rápidamente de nuevo por encima de la MME de 50 días para proporcionar señales alcistas (flechas verdes) en armonía con la tendencia alcista más grande. MACD (1,50,1) se muestra en la ventana del indicador para confirmar precio cruza por encima o por debajo de la MME de 50 días. La EMA 1-día es igual al precio de cierre. MACD (1,50,1) es positivo cuando el cierre está por encima de la MME de 50 días y negativo cuando el cierre es por debajo de la EMA de 50 días. las medias de soporte y resistencia en movimiento también pueden actuar como soporte en una tendencia alcista y la resistencia en una tendencia a la baja. Una tendencia alcista a corto plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 20 días, que también se utiliza en las bandas de Bollinger. Una tendencia alcista a largo plazo podría encontrar apoyo cerca de la media móvil simple de 200 días, que es el promedio móvil más popular a largo plazo. Si el hecho, la media móvil de 200 días podrá ofrecer soporte o resistencia simplemente porque es tan ampliamente utilizado. Es casi como una profecía autocumplida. El gráfico anterior muestra el NY compuesto con la media móvil simple de 200 días a partir de mediados de 2004 hasta finales de 2008. El 200 días proporcionó apoyo en numerosas ocasiones durante el avance. Una vez que la tendencia se invirtió con un descanso de doble soporte superior, el promedio móvil de 200 días actuó como resistencia en torno a 9500. No hay que esperar de soporte y resistencia niveles exactos de las medias móviles, especialmente ya medias móviles. Los mercados están impulsados ​​por la emoción, lo que los hace propensos a los rebasamientos. En lugar de los niveles exactos, medias móviles pueden ser utilizados para identificar de soporte o resistencia zonas. Conclusiones Las ventajas de utilizar las medias móviles deben sopesarse frente a las desventajas. Las medias móviles están siguiendo la tendencia o retraso, los indicadores que serán siempre un paso por detrás. Esto no es necesariamente una mala cosa sin embargo. Después de todo, la tendencia es su amigo y lo mejor es operar en la dirección de la tendencia. Las medias móviles aseguran que un comerciante está en línea con la tendencia actual. A pesar de que la tendencia es su amigo, los valores pasan una gran cantidad de tiempo en los mercados laterales, que hacen ineficaces las medias móviles. Una vez en una tendencia, las medias móviles se mantendrá en, sino también dar señales de retraso. Don039t espera vender en la parte superior y en la parte inferior comprar usando medias móviles. Al igual que con la mayoría de las herramientas de análisis técnico, los promedios móviles no deben utilizarse por sí solos, sino en conjunción con otras herramientas complementarias. Chartistas pueden utilizar las medias móviles para definir la tendencia general y luego usar el RSI para definir los niveles de sobrecompra o sobreventa. Adición de medias móviles a stockcharts Gráficas Las medias móviles están disponibles como una función de superposición de precios en el banco de trabajo SharpCharts. Mediante el menú desplegable de superposiciones, los usuarios pueden elegir entre una media móvil simple o un promedio móvil exponencial. El primer parámetro se utiliza para establecer el número de períodos de tiempo. Un parámetro opcional se puede añadir para especificar qué campo de precio debe ser usado en los cálculos - O para el Abierto, H para el Alto, L para el bajo, y C para el Close. Una coma se utiliza para separar los parámetros. Otro parámetro opcional se puede añadir a cambiar las medias móviles a la izquierda (pasado) o derecha (futuro). Un número negativo (-10) se desplazaría de la media móvil a la izquierda a 10 periodos. Un número positivo (10) se desplazaría de la media móvil a la derecha 10 periodos. medias móviles múltiples se pueden superponer la trama precio, simplemente añadiendo otra línea de capas a la mesa de trabajo. stockcharts miembros pueden cambiar los colores y el estilo para diferenciar entre múltiples medias móviles. Después de seleccionar un indicador, abra Opciones avanzadas haciendo clic en el pequeño triángulo verde. Opciones avanzadas también se puede utilizar para agregar una superposición de media móvil con otros indicadores técnicos como el RSI, CCI, y Volumen. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo con varios promedios móviles diferentes. El uso de medias móviles con stockcharts Scans Estos son algunos barridos de muestra que los miembros stockcharts pueden utilizar para explorar en busca de diversas situaciones de media móvil: alcista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una de 150 días el aumento promedio móvil simple y una corrección alcista del 5 - día EMA y 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días está aumentando el tiempo que está operando por encima de su nivel de hace cinco días. Una corrección alcista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por encima de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Bajista media móvil de la Cruz: Este exploraciones busca compañías con una caída de 150 días promedio móvil simple y una cruz bajista de la EMA de 5 días y de 35 días EMA. El promedio móvil de 150 días se está cayendo, siempre que se negocia por debajo de su nivel de hace cinco días. Un cruce bajista se produce cuando la EMA de 5 días se mueve por debajo de la EMA de 35 días en el volumen por encima del promedio. Para Estudiar el libro de John Murphy039s tiene un capítulo dedicado a las medias móviles y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y los contras de las medias móviles. Además, Murphy muestra cómo las medias móviles funcionan con bandas de Bollinger y los sistemas de comercio basado canal. Análisis técnico de los mercados financieros, John Murphy